VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-05]
週明けの $VIX は続伸の27.96。とはいえ週末を挟んでのロール効果は＋2.98。10/1付投稿で書いたように、ここ数日は指数自体の動きにはあまり意味は無く。先物は全限月で前週末より下。期間構造は水準切り下げ。
VIX指数 マーケット 
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2020-09-29]
ほとんど前週のコピペで事足りてしまうが、9月29日付のVIX先物の非商用トレーダーポジションは、ショートポジションが若干縮小。とはいえほぼ横ばい。トランプの発病も、株式市場の動き（といってもこれもレンジ内だったが）とは裏腹にリスク・ポジシ...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-10-02]
株の崩れが一服したと思ったら、トランプ罹患の報で再度崩れ気味へ。とは言うものの、ＡＴＭの位置も時間価値も、実は前週末とほぼ変わらず。１０月限に関しては、期日が減った分、裾野が狭くなってはいるが。オクトーバー・サプライズとやらも、リスク指標...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-02]
$VIX は跳ね27.63で週末入り。上は29.90だが指数計測が欧州時間からのため。アジア時間の混乱を時間をかけ消化。先物は手前から反応するも、ピーク時でもめくれ上がりには程遠い状況。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-01]
$VIX は続伸し前日比＋0.33の26.70。今日から向こう一週間、指数算出に参照するSPオプションは、週次の10/30限と11/6限。米大統領選を挟んでおり、図でも傾向は見て取れるが、崖を登るようなロール効果が待っている。逆に言うと、...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-09-30]
$VIX は微増（＋0.10）の26.37。上が27.12、下が25.06というレンジながらニュースフローで上下忙しく。月次の先物はいずれも上へ。ただ、これらが参照しているSPオプションはすでに大統領選後が期限であることに留意。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-09-29]
$VIX は微反発（＋0.08）で26.27。うちロール効果は＋0.48。先物は全限月でＮＹ時間ではほぼ前日比マイナス圏。この程度の株の下げは心地よい模様。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-09-28]
週明けの $VIX は前週末比で微減（▲0.19）の26.19。株の戻しにはさほど反応せず、週末を挟んでのロール効果（＋1.54）を打ち消す程度の下降に留まる。先物は11月限以外は緩む。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2020-09-22]
9月22日付のVIX先物の非商用トレーダーポジションは、ショートポジションが若干縮小。とはいえ、横ばいペースの範疇か。先物10月限も30前後の行き来で、多少の崩れも戻しも受け入れられる水準。この居心地の良さではどちらにもポジションを動かし...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-09-25]
株の崩れ度合いとは裏腹に、VIX指数はさほど盛り上がらず終値で30台に載った日は一日もなかった一週間。先物の時間価値曲線も、期近こそ先週に比べて頂点は右にずれてはいるものの、時間価値は順調に削れてきている。頂点が10月限ですら30を超えて...