VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-08-21]

$VIX は微減の22.54で週末入り。欧州時間、上は24.47まで攻めていたはずだが、 $AAPL に何があった?先物は全限月上昇のスティープ化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-08-20]

$VIX は結局微増の22.72。欧州時間までは前日の跳ねを踏襲し、上は24.60まで。最後は前日比+0.18ptまで戻した。これもロール効果が+0.50ある中での数字で、各先物は期間構造線上の滑落程度には緩む結果に。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-08-19]

$VIX は続伸し22.54。FOMC議事録が震源。引けにかけて何度か下値を切り上げての跳ね。上は22.98まで。先物8月限は21.71で通過。期間構造は若干切り上げ。 伝統的に9月限・10月限は荒れますが、今年もそうなるのかどうか...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-08-18]

$VIX は小反発で21.51。$SPX の高値更新からの一時の崩れでも、上は22.55と限定的。その後、政治ニュースフローで株が戻すと、それすら打ち消す。期間構造はほぼ変わらず。オプションの8月限は取引終了。今日の動きを見たら、残り半日...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-08-17]

週明けの $VIX は更に緩み21.35。週末を挟んでのロール効果は+1.6pt程度だったが、それを物ともしない前週末比▲0.70pt。期間構造もさすがに水準切り下げ。手前の傾きはかつてないレベル。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2020-08-11]

CFTC(Commodity Futures Trading Commission)発表の8/11付の数字。 VIX先物の非商用トレーダーによるポジションは、ここ数週間足踏みしているようにも見える。 VIX自体が20を切ってく...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2020-08-14]

2020-08-14時点での各限月ごとの時間価値曲線。 コロナ以降、いろいろと縮尺がおかしくなっていますが、現時点の記録として。週明けにExpireする8月限でまだATM近傍で1.00近くあるのは、あらためて異常ですけどね。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-08-14]

$VIX は結局微減の22.05で週末入り。今週もコロナ後最低値更新の足跡を残す。引けベルまで1時間での株の行きつ戻りつが大きかったためか、先物は少し上ブレしたまま終えた限月も。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-08-13]

$VIX は微減。前日比▲0.15ptの22.13。下は21.45まで緩むも残り1時間で振れる。期間構造はほぼ変わらず。
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