VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-10-09] VIX指数が参照とするSPオプションが、大統領選後が締め日となるものに移った木曜日からは、VIX先物も漸減し、VIXオプションの時間価値も全限月で切り下がる。 10月限は残り1週間半でATM近辺の時間価値は1.60。2.7程度あった... 2020.10.11 VIX指数 オプション
VIX指数とは VIX ロールオーバー さて、前回までにVXXは何からできているか、という点と、VIX指数は上下動しているだけなのにVXXは減価している、という点を確認しました。どうもVXXにはVIX指数の動きとは別の何かがメカニズムとして働いていそうだ、というところで話を終え... 2020.10.10 VIX指数とは
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-09] VIX指数は続落し25.00で週末入り。本日も淡々と漸減。期間構造も水準切り下げ。頂点の11月限含めすべて30を切る。 2020.10.10 VIX指数 マーケット
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-08] VIX指数は緩み26.36。特に山場もなく淡々と漸減。期間構造も水準切り下げ。11月限が頂点の形状は変わらず。 2020.10.09 VIX指数 マーケット
VIX指数とは VIX指数 投資 さて、前回はVXXの中身について考えてみました。 バークレイズのバックオフィスには少し不安がある、なんていうおまけの話もしましたが。まあ、そうは言っても世界中で取引されているわけですし、一日の取引量がSPY(SP500指数と連動する... 2020.10.08 VIX指数とは
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-07] $VIX は反落し28.06。前日比▲1.42も、うちロール効果は+0.90で実質の下降は大きい。これで指数も大統領選前後の崖を登りきった。期間構造は手前に緩み。 2020.10.08 VIX指数 マーケット
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-06] $VIX は続伸し前日比+1.52の29.48。うち、ロール効果は手元計算では+0.94。復帰早々のトランプ砲も実質では限定的。先物は期近で多少上振れが見られた程度。 2020.10.07 VIX指数 マーケット
VIX指数とは VXXとは このところ、VIX指数について、「指数自体の動きにはあまり意味は無く」とか、「崖を登るようなロール効果」とか、書いていますが、門外漢からしたらそれだけではよく分からないと思います。理論的な背景を一切説明してこなかったので、無理もありません... 2020.10.06 VIX指数とは
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-05] 週明けの $VIX は続伸の27.96。とはいえ週末を挟んでのロール効果は+2.98。10/1付投稿で書いたように、ここ数日は指数自体の動きにはあまり意味は無く。先物は全限月で前週末より下。期間構造は水準切り下げ。 2020.10.06 VIX指数 マーケット
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2020-09-29] ほとんど前週のコピペで事足りてしまうが、9月29日付のVIX先物の非商用トレーダーポジションは、ショートポジションが若干縮小。とはいえほぼ横ばい。トランプの発病も、株式市場の動き(といってもこれもレンジ内だったが)とは裏腹にリスク・ポジシ... 2020.10.05 VIX指数 先物