VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-10-09]
VIX指数が参照とするSPオプションが、大統領選後が締め日となるものに移った木曜日からは、VIX先物も漸減し、VIXオプションの時間価値も全限月で切り下がる。
10月限は残り１週間半でATM近辺の時間価値は1.60。2.7程度あった...
VIX指数 オプション 
VIX指数とは VIX ロールオーバー
さて、前回までにVXXは何からできているか、という点と、VIX指数は上下動しているだけなのにVXXは減価している、という点を確認しました。どうもVXXにはVIX指数の動きとは別の何かがメカニズムとして働いていそうだ、というところで話を終え...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-09]
VIX指数は続落し25.00で週末入り。本日も淡々と漸減。期間構造も水準切り下げ。頂点の11月限含めすべて30を切る。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-08]
VIX指数は緩み26.36。特に山場もなく淡々と漸減。期間構造も水準切り下げ。11月限が頂点の形状は変わらず。
VIX指数とは VIX指数 投資
さて、前回はVXXの中身について考えてみました。
バークレイズのバックオフィスには少し不安がある、なんていうおまけの話もしましたが。まあ、そうは言っても世界中で取引されているわけですし、一日の取引量がSPY（SP500指数と連動する...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-07]
$VIX は反落し28.06。前日比▲1.42も、うちロール効果は＋0.90で実質の下降は大きい。これで指数も大統領選前後の崖を登りきった。期間構造は手前に緩み。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-06]
$VIX は続伸し前日比＋1.52の29.48。うち、ロール効果は手元計算では＋0.94。復帰早々のトランプ砲も実質では限定的。先物は期近で多少上振れが見られた程度。
VIX指数とは VXXとは
このところ、VIX指数について、「指数自体の動きにはあまり意味は無く」とか、「崖を登るようなロール効果」とか、書いていますが、門外漢からしたらそれだけではよく分からないと思います。理論的な背景を一切説明してこなかったので、無理もありません...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-05]
週明けの $VIX は続伸の27.96。とはいえ週末を挟んでのロール効果は＋2.98。10/1付投稿で書いたように、ここ数日は指数自体の動きにはあまり意味は無く。先物は全限月で前週末より下。期間構造は水準切り下げ。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2020-09-29]
ほとんど前週のコピペで事足りてしまうが、9月29日付のVIX先物の非商用トレーダーポジションは、ショートポジションが若干縮小。とはいえほぼ横ばい。トランプの発病も、株式市場の動き（といってもこれもレンジ内だったが）とは裏腹にリスク・ポジシ...