VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-04-30]
月末日となった30（金）には荒れがみられたものの、構造としては週初のあたりに戻っただけ。それを裏付けるかのように、時間価値曲線も第２限月以降は先週末とほぼ不変。第１限月である５月限も頂点は２を切り、この一週間ではむしろ減衰。株式市場は利確...
VIX指数
VIX指数 オプション 
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-04-30]
VIX指数は続伸し18.61で週末・月末入り。株を参照しながら徐々に下を切り上げる展開で上は19.25まで。各VIX先物は水準切り上げも構造は崩れず。今月もお疲れさまでした。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-04-29]
VIX指数は反発し17.61。前日比+0.33のほぼすべてがロール効果から。ＮＹ時間に入ってから利確の動きが重なったが上は18.87まで。VIX先物はそれぞれ期間構造線上の滑落程度の動き。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-04-28]
VIX指数は続落し17.28。イベント通過もあまり反応せず小動き。期間構造は期先が若干伸びてのスティープ化。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-04-27]
VIX指数は小動きで17.56。前日比▲0.08。このうちロール効果は＋0.39程。各VIX先物は▲0.40～▲0.50なので、スポット算出採用の週次ものも含めてこのレベルの水準切り下げが発生した結果に。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-04-26]
週明けのVIX指数は小動きで17.64。前週末比＋0.31のうち、ロール効果は＋1.22程。VIX先物の下降はそれぞれ期間構造線上の滑落程度。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2021-04-20]
４月20日付の非商用トレーダーポジションは、前週比でショート幅はほぼ横ばい。週初から少し跳ねを見せようかという指数の動きとは裏腹に、火曜日時点では、まだどちらにも振れていませんでした、という展開。引き続き、「足踏みなのか、トレンドそのもの...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-04-23]
VIX先物の４月限はコロナ後初の20未満での終着。それを受けた後、少し暴れたVIX指数ですが、VIX先物・オプションはそれもある程度織り込んでいたのか、時間価値はあまり変わらずの週末。先週末に「指数の緩みを粛々と受け入れるのは第１限月に留...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-04-23]
VIX指数は反落し17.33で週末入り。ＮＹ時間に入ってから緩む展開。期間構造は手前から垂れる。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-04-21]
VIX指数は反落し17.50。上は19.29。VIX先物４月限が19.28で通過したことが示すとおり、ＮＹ開始時がトップでその後は漸減の展開。期間構造は水準を切り下げる。