VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-08-10]

VIX指数は微増の16.79。前日比+0.07のうちロール効果は+0.33程。期間構造はあまり動かず。手前の沈み込みは期間構造線上の滑落でほぼ説明可。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-08-09]

週明けのVIX指数は反発し16.72。前週末比+0.57のうち、週末を挟んだロール効果は+1.05程。手前の先物は沈むも、期間構造はほぼ変わらず。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2021-08-03]

8月3日付の非商用トレーダーポジションは、ショート幅拡大。ということで、一応は「今回のトップは7月20日」を活かすことにしましょうか。ただ、横ばいとも言えるんですよね。この水準が続くのであれば、やはり上にも下にも飛びやすいがそれもすぐに収...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-08-06]

週初には多少暴れる素振りがあったVIX指数も、すっかり落ち着きを取り戻しての週末入り。折返しを過ぎた8月限のオプションも、ATMは20を切り、そこでの時間価値も1pt台の前半まで減衰。期間構造もスティープ化は更に伸展。期先への警戒感は怠ら...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-08-06]

VIX指数は続落し16.15で週末入り。終日緩み基調。イベントも無難にこなし前日比▲1.13で着地。期間構造は手前から垂れる。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-08-05]

VIX指数は続落し17.28。特に山場もなく漸減で推移し前日比▲0.69。期間構造も水準を切り下げる。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-08-04]

VIX指数は微減の17.97。前日比▲0.07のうちロール効果は+0.43程。イベントからの金利プレイで上は18.90まで。その後NY時間を目一杯かけて落ち着きを取り戻し、期間構造もほぼ変わらずの位置まで。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-08-03]

VIX指数は反落し18.04。NY時間に入り一瞬暴れかけ20.44まで昇るも、結局は最高値更新の株に追随。期間構造は全期間順行に戻る。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-08-02]

週初&月初のVIX指数は続伸し19.46。唐突な金利プレイで上は19.87まで。とはいえ前週末比+1.22のうち、ロール効果で+1.35程。期間構造は水準を切り上げてのフラット化。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2021-07-27]

7月27日付の非商用トレーダーポジションは、ショート幅拡大。前週が「5月25日を超えてのショート幅縮小」だったところから、「2月16日を底にポジションの手仕舞いが進展中」という判断に変更したところ、そこからの反落。再度判断を変更するのもお...
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