VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-07-30]

場中ではVIX指数が20を超えることもあった一週間。それなりに上下動があったものの時間価値の減衰は順当に発生。第1限月となった8月限のATM近傍ではすでに2ptを切るところまで。期間構造も水準の切り上がりはあったものの、むしろスティープ化...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-07-30]

VIX指数は反発し18.24で週末&月末入り。前日比+0.54のうち、ロール効果は+0.44程。前日引け後からのアマゾンに引っ張られながらも、上は欧州時間の19.72まで。期間構造は水準切り上げも、ほぼ全期間で順行は維持。
VIX指数 マーケット

今週のマーケット[2021-07-29]

VIX指数は続落し17.70。前日比▲0.61のうちロール効果は+0.43程。今週のうちでは最もおとなしめの上下動。期間構造も手前から沈む。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-07-28]

VIX指数は反落し18.31。前日比▲1.05のうちロール効果は+0.44程。イベント通過も一昨日の水準までは戻らず。期間構造は手前から垂れる。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-07-27]

VIX指数は続伸し19.36。上は20.44と再度20超えを試すも定着せず。期間構造は手前から順に持ち上がる。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-07-26]

週明けのVIX指数は反発し17.58。前週末比+0.38のうち、週末を挟んだロール効果は+1.43程。アジア時間までは荒れ模様だったものの、次第に落ち着きを取り戻す。期間構造も、手前の8月限は沈むなど。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2021-07-20]

7月20日付の非商用トレーダーポジションは、ショート幅縮小。いよいよ5月25日を超えてのショート幅縮小です。これまで「トップは5月25日」という見立てで走ってきましたが、それを超えたので少し判断を変えないといけませんね。「2月16日を底に...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-07-23]

週初にVIX指数が跳ねたもののその日のみ。7月限は良い頃合いで締日を迎え、その後のVIX先物もおとなしめの展開。第1限月となった8月限も、ATMは20pt、そこでの時間価値は200ptと、健全な位置につけての週末入りです。期間構造がこの形...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-07-23]

VIX指数は続落し17.20で週末入り。終始前日比マイナス圏を推移。期間構造もスティープ化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-07-22]

VIX指数は続落し17.69。前日比▲0.22のうちロール効果は+0.48程。新サイクルはおとなしめのスタート。期間構造は昨日の反動かフラット化。手前が持ち上がる。
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