VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-10-21]
さすがにバックワーデーションの勢いは衰え、期間構造はフラットに近い位置まで戻して迎えた週末。フラットラインも30前後に。10月限は30超えの足型を残しましたので、それで十分といったところでしょうか。11月限のATM近傍での時間価値は２pt...
VIX指数 オプション
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VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-10-14]
期間構造は引き続きバックワーデーションが続き、フラットラインも30超えをキープ。それでもその構造自体に慣れてしまったのか、時間価値は削られ、第1限月にかぎらず山の頂は低くなってきています。先週、「期間構造から見てもフラットラインが30あた...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-10-07]
株は上げてから下げる展開。VIX指数は下げてから上げる展開。でも時が進んでいる分、各限月とも時間価値は削られているし、そもそもVIXの数値自体トップが切り下がってきているしで、迫力はなくなってきています。期間構造から見てもフラットラインが...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-09-30]
株は大きく崩れた一週間でしたがVIXは悲観一色とまではいかず、期間構造はフラットラインを中心に場中でも上へ下へ。先週、「しばらくは30弱のフラットラインを基準としたレンジでのポジション取りで対応できるでしょうか」としていたところは概ね機能...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-09-23]
指標の前から動きたくて仕方のなさそうだったVIX指数は、通過後も元気よく動き回り一時は30超えも。それにともない時間価値曲線も頂上が高くなり、第１限月である１０月限は３ptを超えました。「レンジは広めで適度な荒れを期待しながらのポジション...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-09-16]
指標で跳ねた後はグダグダな展開に終始した一週間。週明けに締め日を迎える９月限こそ減衰しましたが、それより先の限月では一週間前と比べてもほぼ変わらずの位置。引き続きVIX指数は20台を行き来する日々です。引き続きレンジは広めで適度な荒れを期...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-09-09]
レイバーデーもありショートウィークとなった一週間でした。休み明けに上を試す展開も長続きせず。週を通してみると、VIX指数は20pt台で上下動、という雑なまとめになってしまいます。そんななか、折り返し地点を過ぎた９月限オプションはATM近傍...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-09-02]
株式市場としては多少荒れ目の一週間だったかもしれませんが、VIX指数としては前週金曜（8/26）の動きを引きずったのは月曜（8/29）のみ。その後は横ばいから下降へという動きでした。期間構造は順行を維持。時間価値曲線でも、ATM近傍での時...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-08-26]
株式市場は金曜に荒れ目に入りましたが、期間構造はまだ順行を維持。そして時間価値曲線を見ても、実は各限月ともトップの位置は変わらず。ATMの位置が多少右ズレはしているのですが、それでも目立つほどではなく。サイクル初期ということもあり、第１限...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-08-19]
８月限は20より少々上で通過し、９月限サイクルに入りました。先週「８月限に関しては、大台を攻め落とすこと無く締め日を迎えそうだと市場は判断しているよう」としていたところは一応はなぞったことになります。週中には、何度かアジア時間のうちには多...