VIX指数 オプション

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時間価値曲線[2022-04-28]

前週末をほぼフラットな期間構造で過ごした後、あらためてバックワーデーションへ踏み込んだ一週間。時間価値曲線の頂上も、きれいにバックワーデーションの順に並んでおります。しかし、その水準はと言うと、前週とあまり変わっていませんね。5月限でいう...
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時間価値曲線[2022-04-21]

4月限が20ptそこそこの水準で通過した後、にわかに怪しくなったマーケットを反映し、期間構造もほぼフラットで終えた週末。オプションももちろんATMは30pt手前のあたりに並んでおります。とはいえ、まだ頂上は限月の順に並び、5月限の時間価値...
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時間価値曲線[2022-04-14]

休暇も控えたショートウィークではあるものの、CPIというイベントがあるということで、それなりに注目をされていた一週間。VIX指数自体は20pt台半ばをフラフラしながらの展開で、ある意味高値安定で推移。そうこうしているうちに週明けには4月限...
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時間価値曲線[2022-04-08]

20ptを切る水準で迎えた先週末から、その反動が見られた一週間。先週末の時点で「先物はそこまで追随せず」としていた通り、先物の動きは限定的。位置どころとしては、先週末とあまり代わり映えのないところで一週間を終えています。オプションの時間価...
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時間価値曲線[2022-04-01]

VIX指数は20ptを切るところまで進みましたが、先物はそこまで追随せず。第1限月のATMは先週末と比べてもさほど変わらず、引き続き20台前半で推移しております。スポットー第1限月間の広がりは、この先一本調子では緩むつもりはないことを示し...
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時間価値曲線[2022-03-25]

この一週間は、実はあまりマーケットを見られなかったのですが・・・、特に暴れることもなく淡々と緩み基調が進んだということなのでしょう。第1限月はATMが20台前半に到達し、その近傍での時間価値は2pt台半ばへ。VIX指数の緩みに比しては、少...
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時間価値曲線[2022-03-18]

3月限を30pt台で通過した後、緩み基調に転じたVIX指数は週を終える頃には20台の半ばまで戻しました。依然として水準は高いものの、フラットラインも高いので期間構造としては概ねコンタンゴに。時間価値曲線も、頂が高いだけでさほど違和感のない...
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時間価値曲線[2022-03-11]

VIX指数はヘッドラインで激しく上下動するも、期間構造はバックワーデーションが常態化しつつある日々です。週明けに締め日を迎える3月限もATMは31、そしてその近傍での時間価値は1.2ptと、30超えでの着地をある程度覚悟した数値。しばらく...
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時間価値曲線[2022-03-04]

戦争は継続中。ヘッドラインで上下動を繰り返す展開は続いていますが、さすがに原発への攻撃が取り沙汰されたことで期近もATMは30超え。とはいえ、サイクルも折り返しを過ぎていることもあり3月限のATM近傍での時間価値は3pt台です。つまるとこ...
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時間価値曲線[2022-02-25]

開戦に伴い期間構造の逆行が続いているものの、オプションに目を向けると時間価値は開戦前の水準からは大きく下がっています。3月限のATM近傍では3pt台を下回るあたりまで。引き続きニュース次第で期間構造は振れるのでしょうが、開戦前あるいは直後...
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