VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-06-03]
株式市場が下がっても、あまりVIX指数には波及してこない日が続いた一週間。時間価値曲線も、６月限だけでなく山が下がってきました。ＦＲＢの要人発言が、株が下がればハト、上がればタカになることが、市場でも見透かされはじめているようですが、少な...
VIX指数 オプション
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VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-05-27]
少しずつ落ち着いてきた株式市場に符合してか、VIX指数も20台半ばまで降りてきた週末。ＡＴＭの山も限月の順に並ぶようになってきました。いずれもまだまだ水準は高いものの、６月限はＡＴＭが27弱でそこでの時間価値が２pt台前半となりました。恒...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-05-20]
今週も株式市場は荒れ気味ではありましたが、VIX指数は30前後でバタバタと。前週の「30超えのあたりで行ったり来たり」という展開からは少し落ち着いたでしょうか。週の半ばには20台後半で落ち着くかと思われる局面も。実際、５月限は27.68で...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-05-13]
引き続き株式マーケットを中心に荒れた一週間でしたが、VIX指数はというと30付近、というか30超えのあたりで行ったり来たり。先週、「高値安定をある程度織り込んでいる」としていたとおりの展開でした。株のプレーヤーにとっては受難の日々ですが、...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-05-06]
ＦＯＭＣを経て、落ち着きを取り戻したかと思いきや、再度バックワーデーションを見た一週間。前週の余波だったのか、それとも規模からするとこちらが本波だったのか、判断するのは微妙なところですが、実はＡＴＭ近傍の時間価値は急低下。ＡＴＭはそれぞれ...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-04-28]
前週末をほぼフラットな期間構造で過ごした後、あらためてバックワーデーションへ踏み込んだ一週間。時間価値曲線の頂上も、きれいにバックワーデーションの順に並んでおります。しかし、その水準はと言うと、前週とあまり変わっていませんね。５月限でいう...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-04-21]
４月限が20ptそこそこの水準で通過した後、にわかに怪しくなったマーケットを反映し、期間構造もほぼフラットで終えた週末。オプションももちろんＡＴＭは30pt手前のあたりに並んでおります。とはいえ、まだ頂上は限月の順に並び、５月限の時間価値...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-04-14]
休暇も控えたショートウィークではあるものの、ＣＰＩというイベントがあるということで、それなりに注目をされていた一週間。VIX指数自体は20pt台半ばをフラフラしながらの展開で、ある意味高値安定で推移。そうこうしているうちに週明けには４月限...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-04-08]
20ptを切る水準で迎えた先週末から、その反動が見られた一週間。先週末の時点で「先物はそこまで追随せず」としていた通り、先物の動きは限定的。位置どころとしては、先週末とあまり代わり映えのないところで一週間を終えています。オプションの時間価...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-04-01]
VIX指数は20ptを切るところまで進みましたが、先物はそこまで追随せず。第１限月のＡＴＭは先週末と比べてもさほど変わらず、引き続き20台前半で推移しております。スポットー第1限月間の広がりは、この先一本調子では緩むつもりはないことを示し...