VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-09-25]
株の崩れ度合いとは裏腹に、VIX指数はさほど盛り上がらず終値で30台に載った日は一日もなかった一週間。先物の時間価値曲線も、期近こそ先週に比べて頂点は右にずれてはいるものの、時間価値は順調に削れてきている。頂点が10月限ですら30を超えて...
VIX指数 オプション 
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-09-25]
$VIX は緩み26.38で週末入り。欧州時間半ばまでは前日までのモードで上は30.43も、ＮＹ時間は漸減。期間構造も全限月で水準切り下げ。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-09-24]
$VIX は微減で28.51。上は30.49、下は27.94と忙しく動く。期間構造は結果的にはほぼ変わらず。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-09-23]
$VIX は反発し28.58。終盤にかけ攻め上がるも30手前で何度か跳ね返され上は29.73。期間構造は水準切り上げ。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-09-22]
$VIX は緩み26.86。先週末よりは上の水準。先物は9/30限までは下降、10/7限から先は上昇のスティープ化。対象のSP先物オプションは10/30限と11/7限で、大統領選を気にした動きの本格化か。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-09-21]
週明けの $VIX は跳ね27.78。上は31.18だが、ＮＹ時間に入ってからは概ね20台。前週末比＋1.95だが、手元計算では週をまたいでのロール効果が＋1.55。期間構造は手前が持ち上がるも引き続き11月限がトップの構造は変わらず。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2020-09-15]
9月15日付のVIX先物の非商用トレーダーポジションは、若干のショート積み増し。これはほぼ横ばいが続いている、という見立てで良いのではなかろうか。「トレンドとしては8月25日を底にして切り替わったと、見えないことも無い」とした前週の見解も...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-09-18]
９月限が抜けた後、再度株は崩れだしたが、VIX指数にはそれを追いかけるような雰囲気はない。期間構造を見ても、頂点の座はあっさり10月限から11月限に移行。それに呼応するようにオプション10月限の時間価値は、この一週間で大きくすり減らした。...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-09-18]
$VIX は反落し25.83で週末入り。株の下げが激しかった時間帯でも上は28.10まで。ベルまでの一時間で前日比マイナス圏まで戻す。先物はまちまちも１１月限が頂点の期間構造は変わらず。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-09-17]
$VIX は続伸し26.46。上は28.92まで。盛り上がった時間帯では先物は再度10月限が11月限を追い抜いたが、引けにかけては両限月とも前日比マイナス圏へ。引き続き11月限トップの形状。期先は更に伸びスティープ化。
週次の9/3...