VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-06-24]
株の上下動に関わらず、期間構造はほぼフラットで推移の一週間。一応、議会証言というイベントはあったもののあまり材料視されず、休み明けに一旦緩んだところからあまり進展せず。それでも時間価値の剥がれだけは進んでおり７月限の頂上は２pt台半ばのと...
時間価値
VIX指数 オプション 
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-06-17]
前週のＣＰＩを受けて改めて盛り上がりを見せた週の前半。６月限も31.00で通過するなど、期間構造も崩しながらの展開でした。先週、「金曜の場中でも期間構造がめくれ上がるところまで至らなかったのは、ヒントになるかもしれません」としていたところ...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-06-03]
株式市場が下がっても、あまりVIX指数には波及してこない日が続いた一週間。時間価値曲線も、６月限だけでなく山が下がってきました。ＦＲＢの要人発言が、株が下がればハト、上がればタカになることが、市場でも見透かされはじめているようですが、少な...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-05-27]
少しずつ落ち着いてきた株式市場に符合してか、VIX指数も20台半ばまで降りてきた週末。ＡＴＭの山も限月の順に並ぶようになってきました。いずれもまだまだ水準は高いものの、６月限はＡＴＭが27弱でそこでの時間価値が２pt台前半となりました。恒...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-05-20]
今週も株式市場は荒れ気味ではありましたが、VIX指数は30前後でバタバタと。前週の「30超えのあたりで行ったり来たり」という展開からは少し落ち着いたでしょうか。週の半ばには20台後半で落ち着くかと思われる局面も。実際、５月限は27.68で...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-05-13]
引き続き株式マーケットを中心に荒れた一週間でしたが、VIX指数はというと30付近、というか30超えのあたりで行ったり来たり。先週、「高値安定をある程度織り込んでいる」としていたとおりの展開でした。株のプレーヤーにとっては受難の日々ですが、...
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2022-04-26]
４月26日の非商用トレーダーポジションは、ネットショートポジションの縮小。前週から3,715枚減っての72,225枚のネットショート。３週連続の縮小で、ペースは鈍いものの４月５日を底とした反転と見て良さそうですね。ただ、非常にペースは緩慢...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-04-28]
前週末をほぼフラットな期間構造で過ごした後、あらためてバックワーデーションへ踏み込んだ一週間。時間価値曲線の頂上も、きれいにバックワーデーションの順に並んでおります。しかし、その水準はと言うと、前週とあまり変わっていませんね。５月限でいう...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-04-21]
４月限が20ptそこそこの水準で通過した後、にわかに怪しくなったマーケットを反映し、期間構造もほぼフラットで終えた週末。オプションももちろんＡＴＭは30pt手前のあたりに並んでおります。とはいえ、まだ頂上は限月の順に並び、５月限の時間価値...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-04-08]
20ptを切る水準で迎えた先週末から、その反動が見られた一週間。先週末の時点で「先物はそこまで追随せず」としていた通り、先物の動きは限定的。位置どころとしては、先週末とあまり代わり映えのないところで一週間を終えています。オプションの時間価...