時間価値曲線[2021-11-19]

VIX指数 オプション

先物11月限のSQ値が確定してから、そろりと上への動きを見せたVIX指数でしたが、期間構造に差し支えのあるレベルまでの動きは見せず。
欧州でのコロナネタで仕掛ける向きも、指数ですら20に届かずという結果。
第1限月となった12月限の時間価値もATM近傍で250ptあたりまで減衰しており、あまり緊張感は見られません。
いやいや、第1限月より先、すべて20pt超えなんだから、緊張状態でしょ、と言われたら返す言葉もありませんが。
構造はともかく、水準ではまだまだポストコロナは遠いのですね。

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コメント

  1. […] 先週末に「欧州でのコロナネタで仕掛ける向きも、指数ですら20に届かず」と書いたのがフラグになったのか、「欧州でダメなら南アフリカだぜ!」とばかりに、サンクスギビング明け […]

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