一応は順行で終わった先週末から、スポットが20を切るところまで歪みの取れたVIXでしたが、週後半には金利、地政学ネタと吹き上げる要素が連続で着弾。
週明けには締め日を迎える２月限ですが、ＡＴＭ近傍の時間価値はまだ２ptを超える水準。
どう収束させるのか見ものです。
というより、どちらに触れるにせよ、この水準で終えることはあまり想定されていない、ということですね。
時間価値曲線[2022-02-11]
VIX指数 オプション
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コメント
[…] 前週末は期間構造は逆行で終え、２月限について「どう収束させるのか見もの」としていたところは、なんとなくフラットなあたりで通過しましたね。その日のうちに、順行に回帰した […]